«В целях обеспечения финансовой стабильности с начала 2021 года агентством осуществляется работа по формированию комплексной системы стресс-тестирования на базе наилучших международных практик. Надзорное стресс-тестирование как один из инструментов риск-ориентированного надзора позволит оценивать на регулярной основе достаточность капитала банков, с учетом возможных негативных сценариев развития экономики», - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, внедрение данного инструментария осуществляется в соответствии с основными приоритетами надзорной политики банковского сектора на 2021 год. Оно необходимо для повышения прозрачности и доверия к банковскому сектору через выстраивание комплексной модели оценки устойчивости финансового сектора. Запущенное 4 октября надзорное стресс-тестирование будет проведено в пилотном режиме в отношении ограниченного количества банков для того, чтобы отработать методологию, статистические модели, внутренние процедуры самого агентства и процессы в банках. Началу проекта предшествовала масштабная работа по разработке концепции надзорного стресс-тестирования, методологического руководства для банков по его проведению, шаблона данных и проверочных моделей, а также сценариев надзорного стресс-тестирования.

«За основу принята двухэтапная модель надзорного стресс-тестирования, применяемая ведущими финансовыми регуляторами в мире. В рамках первого этапа банки проводят расчеты стресс-тестов с использованием внутренних моделей в соответствии с инструкциями и сценариями регулятора – bottom-up (снизу – вверх). В рамках второго этапа агентство проводит top-down (сверху – вниз) стресс-тестирование на основе собственных моделей с использованием надзорной информации по каждому банку. Применение двухэтапного подхода позволит повысить точность стресс-теста путем учета индивидуальных особенностей бизнес моделей, стратегий и управленческих решений отдельных банков», - отметили в пресс-службе.

Что касается проведения полномасштабного надзорного стресс-тестирования по расширенному списку банков, оно запланировано с 2022 года и будет проводиться ежегодно. По мнению АРРФР, полноценное внедрение надзорного стресс-тестирования улучшит внутренние процессы управления рисками в банках. Более того, с 2023 года это позволит формировать требования по капиталу на уровне, достаточном для покрытия возможных убытков в случае реализации стрессовых сценариев развития экономики.