Доходность Национального фонда Казахстана, управлением которым занимается Национальный банк республики, по итогам 2011 года составила 1,37%, говорится в опубликованном в пятницу годовом отчете Нацбанка, передает агентство Новости-Казахстан.
По данным Нацбанка, общая рыночная стоимость портфеля Национального фонда 31 декабря 2011 года была равна 46,585 миллиарда долларов США, в том числе валютного портфеля 43,694 миллиарда долларов (93,80%) и портфеля облигаций Фонда национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Казына» и национального холдинга «КазАгро» 2,890 миллиарда долларов (6,20%). Рыночная стоимость стабилизационного и сберегательного портфелей в составе валютного портфеля Национального фонда 17,224 миллиарда долларов (39,42%) и 26,470 миллиарда долларов (60,58%) соответственно.
Рыночная стоимость ценных бумаг и других финансовых инструментов, входящих в состав валютного портфеля Национального фонда, основывается на данных банка-кастодиана BNY Mellon.
По данным банка-кастодиана, за 2011 год образовался инвестиционный доход (реализованный и нереализованный), рассчитанный в базовой валюте долларах США, который составил 245,490 миллиона долларов. Скорректированный с учетом затрат на совершение сделок инвестиционный доход, по данным банка-кастодиана BNY Mellon, за тот же период составил 245,044 миллиона долларов.
Доходность Национального фонда с момента создания (в 2001 году) по 31 декабря 2011 года составила 61,86%, что в годовом выражении составляет 4,65%.
В 2011 году активы стабилизационного портфеля, находящегося в самостоятельном управлении Нацбанком, были размещены в инструменты денежного рынка, в основном в ценные бумаги казначейства США. Доходность стабилизационного портфеля за 2011 год составила 0,273%, за этот же период доходность эталонного портфеля (Merrill Lynch 6-month US Treasury Bill Index) составила 0,268%. Таким образом, была получена положительная сверхдоходность в размере 0,005%.
Доходность сберегательного портфеля за 2011 год составила 2,75%, за этот же период доходность эталонного портфеля (30% Merrill Lynch US Treasury; 35% Merrill Lynch EMU Direct Governments AAA Rated; 10% Merrill Lynch UK Gilts; 10% Merrill Lynch Japan Governments; 5% Merrill Lynch Australian Governments; 5% Merrill Lynch Canadian Governments; 5% Merrill Lynch South Korean Government Index) и 20% индекс акций компаний развитых стран мира MSCI World) составила 3,72%. Таким образом, была получена отрицательная сверхдоходность в размере 0,97%.
Национальный фонд Казахстана, в котором аккумулируются сверхдоходы, вызванные высокой конъюнктурой цен на экспортируемые республикой товары, был создан в мае 2001 года. Целью создания Нацфонда явилось обеспечение стабильного социально-экономического развития страны, накопления финансовых средств для будущих поколений (сберегательная функция) и снижение зависимости экономики от воздействия неблагоприятных внешних факторов (стабилизационная функция).
Управление фондом осуществляет консультативно-совещательный орган при президенте Казахстана - Совет по управлению Национальным фондом. Национальный банк на основании договора с правительством о доверительном управлении Нацфондом осуществляет самостоятельное инвестирование Нацфонда, включая передачу его части в управление внешним управляющим.